（再）保険会社は、その時々に求められる試算、定期的なリスク管理、報告プロセスなど、様々な目的でストレステストおよびシナリオテスト（stress and scenario testing、SST）を実施しています。しかし、近年では新たな規制や既存のリスク管理フレームワークの成熟により、企業に求められる負担が大幅に増加しています。多くの企業は現在、リスクおよびソルベンシーの自己評価（own risk and solvency assessment、ORSA）、予防的リカバリー計画、流動性管理、事業計画、運用レジリエンスなど、様々な目的でSSTを実施する必要があります。SSTは、持続可能性の潜在的影響を検証するためにも活用されています。本稿では、SSTプロセスを効率化するための堅牢なシナリオ選定フレームワークを提案します。

ハイライト

• 定期的に実施しなければならない典型的SSTの試算
• SSTを実施する際の重要な要素と考慮すべき事項
• フレームワークの適用方法を一つずつ解説するガイド
• サンプルの利用例